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NATIXIS

Paris

CDI

Autre

27/07/2017

Expérimenté

Actuaire (H/F)

Offre :
Date de création :
Dernière mise à jour le :

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Natixis est cotée à la bourse de Paris.

Mission

La Direction Techniques et des Risques regroupe les départements
- Actuariat
- Modélisation
- Risques de souscription individuel
- Risques opérationnels
- Risques consolidés
Au sein de la Direction Techniques et des Risques, le Département des risques consolidés assure les missions suivantes :
- Validation du modèle interne de calcul des fonds propres réglementaires
- Validation et suivi des modèles de scores
- Mise en oeuvre des dispositifs de surveillance et de maîtrise des risques
- Production de reportings dédiés au suivi et au pilotage des risques
- Production régulière d'analyses de risque sur l'ensemble des segments d'activité de la Compagnie
- Production de reportings de suivi d'activité, de données et d'indicateurs pour les différentes directions de la Compagnie
- Contribution à la surveillance, à l'amélioration de la qualité des données
- Implémentation des règles de décision (tarification, scoring, sélection des risques) dans l'Outil d'Aide à la Décision
Au sein de l'équipe Validation des modèles (3 ETP), vous contribuez principalement aux exercices de validation du modèle interne Solvabilité 2 de CEGC. Vous intervenez également à la validation, au suivi et backtesting des modèles de score et de notation sur les différents segments de risque de la Compagnie.
 
Activités principales :
* Réaliser la validation indépendante du modèle interne de fonds propres Solvabilité 2
* Rédiger des rapports de validation des modèles
* Vérifier l'implémentation des modèles dans les systèmes
* Assurer le suivi et le backtesting des modèles en production


Profil recherché :

De formation supérieure, vous êtes diplômé d'une école d'Actuariat, et vous justifiez d'une expérience de 5 ans environ.
Vous connaissez les méthodes de modélisation prospectives en assurance, ainsi que la directive Solvabilité 2.
Vous êtes rigoureux, et vous avez le sens de l'autonomie.
Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse.
Votre aisance rédactionnelle est avérée, en français comme en anglais.
 
Autres compétences : - Compétences actuarielles
- Bonne connaissance des méthodes statistiques
- Maîtrise de SAS - Capacité à auditer un code informatique dans un outil de modélisation prospective - Bonne connaissance et aisance avec les bases de données  - Connaissance des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint)
- Aisance relationnelle
- Esprit d'équipe
- Qualité d'écoute
Site géographique : La Défense

 

Formation

Bac +5

 

Expérience

5-7 ans

 

Commentaires

-- Pour postuler : https://bpce.contactrh.com/jobs/175/20865357

 

Lorsque vous postulez, votre CV est transmis à l'employeur après examen de votre dossier

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